2016年11月8日下午，中山大学岭南学院曾燕教授莅临金融学院，并作了题为“Robust dynamic derivative strategy for a DC pension plan with ambiguity, stochastic salary and volatility”的学术讲座。讲座由凌爱凡副院长主持，2015级金融学硕研究生聆听了这场讲座。
      讲座伊始，曾燕教授从DC pension plan研究的意义入手向在座师生介绍了选题背景。随后他从数据、方法和实证结果等几个方面对这篇论文进行了深入浅出的介绍，他发现，与股市风险和波动率风险相关的模糊性可能会对暴露在这两种风险之上的最优风险产生不同影响。此外，曾教授就论文研究主题与中国养老金制度实际情况进行进一步的比对剖析，并由此得出，减少模糊性、挖掘金融衍生产品对于提高投资者的福利扮演着至关重要的角色。
      讲座在提问的互动环节中接近尾声。曾燕教授的演讲生动有趣，逻辑缜密，加深了同学们对养老金计划的深刻认识。
      【延伸阅读】 ：曾燕, 男，中山大学岭南学院副教授、博士生导师。其主要从事金融工程、风险管理、保险精算与金融经济学等领域的研究，曾在香港大学、加拿大滑铁卢大学、美国麻省理工学院（MIT）访问，是广东省杰青、霍英东教育基金项目获得者、广东省高校“千百十工程”校级培养对象；主持了国家自科面上项目等10余项课题，其中省部级以上9项，参与了国家自然科学基金项目、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目、广东省自然科学基金研究团队项目等多项课题；在本领域著名期刊《Insurance: Mathematics and Economics》、《Journal of Economic Dynamics and Control》、《Annals of Operations Research》、《IEEE Systems Journal》、《Journal of Optimization Theory and Applications》、《管理科学学报》等上发表学术论文近50篇，其中SCI/SSCI收录25篇；研究成果获得广东省哲学社科优秀成果一等奖（省级）、第七届高等学校科学研究优秀成果三等奖（部级）、中国人保部社会保障论坛征文三等奖（部级）等；学术兼职包括中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会副秘书长、Quantitative Finance and Economics编委、广东省人文社科重点研究基地研究员、40余本杂志审稿人等。（图文/金融学院 刘昌华）